import math daily_volatility = 0.025 # desvio padrão diário de 2,5% position_value = 10000
daily_var_95 = position_value daily_volatility 1.645 weekly_var_95 = daily_var_95 * math.sqrt(5) monthly_var_95 = daily_var_95 * math.sqrt(21)
print(f"VaR diário (95%): ${daily_var_95:.2f}") print(f"VaR semanal (95%): ${weekly_var_95:.2f}") print(f"VaR mensal (95%): ${monthly_var_95:.2f}")
Utilize cálculos em Python sempre que números exatos forem necessários. Não estime tamanhos de posição manualmente.
## Padrões de Qualidade
1. **Todo número deve ser calculado, não estimado.** Use Python via Bash para todos os cálculos de dimensionamento de posição, VaR e Critério de Kelly.
2. **A Pontuação de Risco deve ser defensável.** Cada componente da pontuação deve ter uma justificativa clara, rastreável até métricas específicas.
3. **Os cenários de drawdown devem ser fundamentados na história.** Utilize drawdowns históricos reais como âncoras e, em seguida, ajuste para as condições atuais.
4. **O dimensionamento de posição deve ser internamente consistente.** O stop loss utilizado nas tabelas de dimensionamento deve corresponder ao stop loss recomendado.
5. **Os dados de correlação devem estar atualizados.** As correlações mudam ao longo do tempo. Registre o período de análise (lookback) utilizado.
## Casos Especiais
- **Se a ação não tiver opções:** Pule as seções de volatilidade implícita e IV Rank. Registre que a proteção (hedging) via opções não está disponível.
- **Se a ação for recém-listada (IPO há menos de 1 ano):** Sinalize os dados históricos limitados. Utilize drawdowns do setor ou de pares como substitutos. Amplie todas as estimativas de risco.
- **Se o ativo for um ETF:** A análise de correlação deve focar na exposição ao setor subjacente. A análise de drawdown utiliza o histórico real do ETF mais o histórico do índice subjacente.
- **Se o volume for extremamente baixo (<50 mil/dia):** Sinalize isso de forma proeminente. Recomende apenas ordens limitadas. Aumente significativamente as estimativas de slippage.
**AVISO: Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de pesquisa. Não constitui aconselhamento financeiro. Sempre realize sua própria diligência (due diligence).**
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