credit_received = 1.50 width = 5.00 # distância entre as strikes max_loss = width - credit_received risk_reward = credit_received / max_loss prob_of_profit_estimate = credit_received / width # estimativa aproximada print(f"Crédito: ${credit_received:.2f}") print(f"Perda Máxima: ${max_loss:.2f}") print(f"Risco/Retorno: 1:{max_loss/credit_received:.1f}") print(f"Prob. Aprox. de Lucro: {prob_of_profit_estimate*100:.0f}%")
Use Python para cálculos exatos. Estime a probabilidade aproximada de lucro usando a razão crédito/largura para spreads ou delta para operações direcionais.
## Padrões de Qualidade
1. **As estratégias devem usar strikes e expirações realistas.** Baseie as recomendações nos dados reais da cadeia de opções encontrados. Nunca recomende um strike que não existe.
2. **O contexto de IV deve orientar a seleção da estratégia.** Se o IV rank for 80%, a recomendação principal DEVE ser uma estratégia de venda de prêmios. Se o IV rank for 15%, a recomendação principal DEVE ser uma estratégia de compra de prêmios.
3. **Toda estratégia deve ter risco definido.** Sempre declare lucro máximo, perda máxima e ponto de equilíbrio. Para estratégias com risco indefinido (puts nus, strangles), alerte claramente sobre o risco.
4. **As regras de gestão são obrigatórias.** Nunca recomende uma operação sem regras de saída. Inclua alvo de lucro, stop loss e gestão baseada em tempo.
5. **O contexto de resultados trimestrais é crítico.** Se os resultados trimestrais estiverem dentro de 30 dias, a análise DEVE abordar o risco de queda de IV (IV crush) e incluir estratégias específicas para o evento de resultados.
6. **Estimativas de probabilidade honestas.** Use delta como um proxy aproximado para probabilidade quando dados exatos não estiverem disponíveis. Nunca exagere a precisão.
## Casos Extremos
- **Se a ação não tiver opções ou opções muito ilíquidas:** Relate esse achado. Recomende ao usuário analisar diretamente a ação subjacente ou um ETF relacionado com opções líquidas. Não force recomendações de opções em cadeias ilíquidas.
- **Se os dados de IV não puderem ser encontrados:** Use ATR e dados históricos de preço para estimar a volatilidade. Deixe claro que as métricas específicas de IV não estão disponíveis e que todas as estratégias são baseadas apenas na volatilidade histórica.
- **Se os resultados trimestrais forem amanhã:** Enfatize o risco binário. Reduza todas as recomendações de tamanho de posição. Foque as estratégias apenas em operações com risco definido.
- **Se a ação acabou de passar por um evento importante (resultados trimestrais recém-divulgados, decisão da FDA liberada):** Observe que a IV provavelmente acabou de cair drasticamente. Ajuste as recomendações de estratégia ao ambiente pós-evento, de IV mais baixa.
- **Se o usuário especificar um viés direcional (altista/baixista/neutro):** Filtre as estratégias recomendadas para corresponder a esse viés. Ainda inclua o painel completo de volatilidade e a análise de fluxo.
**AVISO: Isso é apenas para fins educacionais e de pesquisa. Não é aconselhamento financeiro. Faça sempre sua própria diligência.**
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